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ワラント・転換社債・エグゼクティブストックオプションの価格評価入門（エクセル編） 午後の部
☆ 午前・午後一括お申込みの場合は、午後のセミナーが３０,０００円の特別料金となります。☆
本セミナーは終了しました
| 開催日時 | 2022年10月20日 (木) 13:30〜16:30 |
|---|---|
| 講師 | 森谷博之氏 （もりやひろゆき氏）Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第３０号（２０１６年３月）、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第２９号（２０１５年８月）がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」（１９９９、パンローリング）、「物理学者ウォール街を往く」（２００５、東洋経済新報社）。 |
| 受講費 | 35,500円
（お二人目から30,000円） （消費税、参考資料を含む） |
| 開催地 | 会場開催はありません |
| 概要 | ■このセミナーはオンライン会議システム「Zoomミーティング」で開催します。 資金調達側と提供側のさまざまな必要要件が、完全に一致することはまれです。そのようなときにギャップを埋めるのがデリバティブです。ワラント、転換社債、エクゼクティブストックオプションなどはその代表例です。このような金融商品は、信用リスクを伴ったり、資本構造を変化させたりと、さまざまな厄介な問題を伴い、その評価は複雑になりがちです。特に新興企業の資金調達手段の評価は複雑となります。 本セミナーではこのようなデリバティブの評価に必要となる信用リスクのモデル化の手法を学習し、それを転換社債の評価に応用し、エクセルを用いてその過程を学んでいきます。 |
|---|---|
| セミナー詳細 | 第一部：信用リスクの評価とモデル化 １．債券市場とイールドカーブ：ゼロクーポンレートの算出 ２．信用リスク：信用格付、倒産確率と回収率 ３．パラメータの推定：過去データ、債券スプレッドから算出する倒産確率 ４．株価から算出する倒産確率：マートンモデル 第二部：転換社債等の評価 ５．二項格子型モデル：早期償還条項、リスク中立ハザードレートの組み込み ■目標 ワラント、転換社債、エクゼクティブストックオプションの役割や評価方法を理解します。 信用リスクの評価方法を身につけ、複雑な構造のオプションの評価に利用します。 ■受講対象者 資金調達面でオプションを活用したい方、オプション理論を身につけたい人、二項格子モデルの応用力を身につけたい方、信用リスクについて知見を広げたい方など資金調達の際のオプションの活用に興味をお持ちの方であればどなたでも参加可能です。 ■PCには事前にExcel、Excel VBAがインストールされている必要があります。 ☆ 午前・午後一括お申込みの場合は、午後のセミナーが３０,０００円の特別料金となります。☆ 午前の部のセミナーはこちらでご案内しています。 ワラント・転換社債・エグゼクティブストックオプション入門（エクセル編） 午前の部 参考文献： 統計学実践ワークブック(学術図書出版社) フィナンシャルエンジニアリングbyジョンハル(きんざい) ※録音･録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。 主催 金融財務研究会 |
| 備考 | ■このセミナーはオンライン会議システム「Zoomミーティング」で開催します。インターネットにつながるパソコン等からご参加いただけます。会場でのご参加はできません。 ■セミナー開催前までに、メール等で資料をお送りいたします。資料到着後のキャンセルはお受けできません。ご了承ください。 |
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