【LIVE配信（Zoom）】
転換社債と種類株式の価格評価入門（Excel編）
| 開催日時 | 2024年3月14日 (木) 9:30〜12:30 |
|---|---|
| 講師 | 森谷博之氏 |
| 受講費 | 35,300円
（お二人目から30,000円） （消費税、参考資料を含む） |
| 開催地 | 会場開催はありません |
| 概要 | ■このセミナーはオンライン会議システム「Zoomミーティング」で開催します。 資金の借り手と出し手の様々な要求が完全に一致することは稀です。このギャップを埋めるためのツールとして仕組債が存在します。種類株式はその典型的な例です。これらの金融商品は、信用リスクや資本構造の変化など、多くの複雑な問題を引き起こすことがあり、その評価は非常に難解です。特に、新興企業の資金調達手段としてのこれらの商品の評価は、複雑さそのものです。 本セミナーでは、このような派生商品の評価において不可欠な信用リスクのモデリングに焦点を当て、具体的な転換社債の評価への応用を学びます。Excelを活用してそのプロセスを疑似体験します。本セミナーを通じて、複雑なデリバティブの評価手法を習得し、金融の現場での応用について理解を深めます。 |
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| セミナー詳細 | 第１部： 信用リスクと倒産確率 １．債券市場とイールドカーブ：ゼロクーポンレートの算出 ２．信用リスクの把握：信用格付、倒産確率と回収率 ３．倒産確率の推定：過去データからの直接計算 ４．債券市場と倒産確率：生存確率、ハザードレート倒産確率 ５．株式市場と倒産確率：マートンモデル 第２部： 種類株式等の評価 ６．二項格子型モデル：CRRアメリカンオプション ７．クレジットスプレッドモデル：BBDK二項モデル ８．実例紹介：AA型種類株式 ■目的 ワラント、転換社債、エクゼクティブストックオプションの役割や評価方法の理解；信用リスクの評価方法の習得；複雑な構造のオプションの評価に関する知識の習得 ■受講対象者 資金調達でオプションを活用したい方；オプション理論を学びたい方；二項格子モデルの応用力を習得したい方；信用リスクについての知見を広げたい方 ■PCには事前にExcel、ExcelVBAがインストールされている必要があります。 ■本セミナーは講師より直接資料をお送りしますので、講師にメールアドレスをお伝えさせていただきます。ご了承ください。 参考文献： 統計学実践ワークブック(学術図書出版社) フィナンシャルエンジニアリングbyジョンハル(きんざい) 【講師紹介：森谷博之（もりやひろゆき）氏 】 オックスフォードファイナンシャルエデュケーション,MBA（Strath）,MBA(HW),MSc(London).国際機関、金融機関で勤務後、大学での教育活動に従事。実務家向けセミナー多数。 主な訳書：「物理学者ウォール街を往く」（東洋経済新報社）。 主な著書：「Python3ではじめるシステムトレード改訂版」(パンローリング) ※録音･録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。 主催 金融財務研究会 |
| 備考 | ■このセミナーはオンライン会議システム「Zoomミーティング」で開催します。インターネットにつながるパソコン等からご参加いただけます。会場でのご参加はできません。 ■セミナー開催前までに、メール等で資料をお送りいたします。資料到着後のキャンセルはお受けできません。ご了承ください。 |
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