【LIVE配信（Zoom）】
２項ツリーとモンテカルロ法を用いたオプション価格入門（Excel編）
本セミナーは終了しました
| 開催日時 | 2024年4月12日 (金) 9:30〜12:30 |
|---|---|
| 講師 | 森谷博之氏 |
| 受講費 | 35,300円
（お二人目から30,000円） （消費税、参考資料を含む） |
| 開催地 | 会場開催はありません |
| 概要 | ■このセミナーはオンライン会議システム「Zoomミーティング」で開催します。 本セミナーでは２項ツリーとモンテカルロ・シミュレーションを用いたオプションの価格評価について学びます。このようなモデルは様々な場面で応用が可能です。 本セミナーではヨーロピアンオプションとアメリカンオプションの評価に利用します。さらに応用力を付けるために最小二乗モンテカルロ法についても学びます。 |
|---|---|
| セミナー詳細 | １．組み合わせ、順列、２項分布：２項ツリーモデル入門 ２．乱数の発生とその精度：モンテカルロ・シミュレーション入門 ３．ヨーロピアンオプションとアメリカンオプションの評価：２項ツリーとモンテカルロ法の比較 ４．最小二乗モンテカルロ法：計算速度と精度の向上 ■目的 ブラックショールズモデルの理論的な背景を前提に、ヨーロッパ型、アメリカ型のオプションのモデル化を理解します。また、その応用を理解します。 ２項モデル、モンテカルロ・シミュレーションなどの使い方がわかります。 ■受講対象者 オプション理論、通貨オプション、株式オプション、ヘッジ取引に興味のある方であれば、どなたでも参加可能です。基本的なオプション取引の知識を身に着けたい人を対象としています。 ■PCには事前にExcel、Excel VBAがインストールされている必要があります。 ■本セミナーは事前に講師とメールで打ち合わせを行います。そのため、講師にメールアドレスを開示させて頂きます。ご了承の上お申込みいただきますようお願いいたします。 参考文献： Option pricing formulas by Haug ファイナンシャルエンジニアリングby ジョンハル Valuing American Options by Simulation: A simple Least-Squares Approach by Longstaff and Schwartz 【講師紹介：森谷博之（もりやひろゆき）氏 】 オックスフォードファイナンシャルエデュケーション,MBA（Strath）,MBA(HW),MSc(London).国際機関、金融機関で勤務後、大学での教育活動に従事。実務家向けセミナー多数。 主な訳書：「物理学者ウォール街を往く」（東洋経済新報社）。 主な著書：「Python3ではじめるシステムトレード改訂版」(パンローリング) ※録音･録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。 主催 金融財務研究会 |
| 備考 | ■このセミナーはオンライン会議システム「Zoomミーティング」で開催します。インターネットにつながるパソコン等からご参加いただけます。会場でのご参加はできません。 ■セミナー開催前までに、メール等で資料をお送りいたします。資料到着後のキャンセルはお受けできません。ご了承ください。 |
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