【LIVE配信（Zoom）】
〜投資とリスク管理のために〜
モンテカルロ法入門（Python編) 午前の部
◇午前午後両講座同時お申し込みで午後の部が３０,０００円の特別料金となります◇
〜投資とリスク管理のために〜
| 開催日時 | 2024年6月4日 (火) 9:30〜12:30 |
|---|---|
| 講師 | 森谷博之氏 |
| 受講費 | 35,300円
（お二人目から30,000円） （消費税、参考資料を含む） |
| 開催地 | 会場開催はありません |
| 概要 | ■このセミナーはオンライン会議システム「Zoomミーティング」で開催します。 モンテカルロシミュレーションはその柔軟性と扱いやすさから複雑な構造をもつ金融商品の価格評価やリスク管理に幅広く応用されています。その応用範囲は一変量の市場リスク・信用リスクの評価から複雑な相関構造をもつバスケットオプションの評価、ポートフォリオ分析までと多岐にわたります。しかし、その柔軟性ゆえに、その可能性を１００％引き出すにはその背後にある理論の知識が不可欠です。本セミナーでは午前と午後の部に分けモンテカルロ法を基礎から学びます。 本セミナーでは、モンテカルロ法により、ペイオフの評価をするために基礎知識を養います。Pythonの豊富なライブラリーを活用することで、効率よく効果的に学習を進めていくことができます。 |
|---|---|
| セミナー詳細 | 第１部： モンテカルロ法入門 9：30〜11：00 ・ 確率・統計の基礎知識：漸近理論、多変量正規分布など ・ 相関のある乱数生成：コレスキー分解 ・ 区間推定と生成乱数の評価：標準偏差と乱数の数 ・ 採択棄却法：乱数生成と採択・棄却 第２部： MCMC 11：10〜12：30 ・ 確率分布：ベイズ規則、条件付分布など ・ ベイズ法：事前分布、事後分布、尤度関数、共益事前分布など ・ ベイズ推定：区間推定とベイズ予測分布 ・ 確率分布：ベイズ規則、条件付分布など ・ MCMC：メトロポリス・ヘイスティングとギブスサンプリング ■本セミナーに参加して修得できること すべてのセッションでPythonを活用し、乱数を生成します。 これにより、理論的な学習と実践的なスキルの両方を身につけることができます。 ■受講対象者 統計の基礎知識を持つ方々を対象とし、Pythonを使用したモンテカルロ法の初歩から応用までを段階的に学びます。 プログラミング初心者でも理解しやすいよう、基本的なPythonのコードの書き方から説明します。 ■使用ソフト：Python ■PCには事前にPython(Jupyter notebook)がインストールされている必要があります。 ■本セミナーは事前に講師とメールで打ち合わせを行います。そのため、講師にメールアドレスを開示させて頂きます。ご了承の上お申込みいただきますようお願いいたします。 ◇午前、午後の両講座の同時お申し込みで午後の講座が30,000円に割引になります◇ 午後の部はこちらでご案内しています。 KDEとマルコフ連鎖モンテカルロ法入門（Python編) 午後の部 参考文献： 「統計学基礎」(日本統計学会編)東京図書 「統計学実践ワークブック」日本統計学会編 【講師紹介：森谷博之（もりやひろゆき）氏 】 オックスフォードファイナンシャルエデュケーション,MBA（Strath）,MBA(HW),MSc(London).国際機関、金融機関で勤務後、大学での教育活動に従事。実務家向けセミナー多数。 主な訳書：「物理学者ウォール街を往く」（東洋経済新報社）。 主な著書：「Python3ではじめるシステムトレード改訂版」(パンローリング) ※録音･録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。 主催 金融財務研究会 |
| 備考 | ■このセミナーはオンライン会議システム「Zoomミーティング」で開催します。インターネットにつながるパソコン等からご参加いただけます。会場でのご参加はできません。 ■セミナー開催前までに、メール等で資料をお送りいたします。資料到着後のキャンセルはお受けできません。ご了承ください。 |
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