【LIVE配信（Zoom）】
〜投資とリスク管理のために〜
KDEとマルコフ連鎖モンテカルロ法入門（Python編) 午後の部
◇午前午後両講座同時お申し込みで午後の部が３０,０００円の特別料金となります◇
〜投資とリスク管理のために〜
| 開催日時 | 2024年6月4日 (火) 13:30〜16:30 |
|---|---|
| 講師 | 森谷博之氏 |
| 受講費 | 35,500円
（お二人目から30,000円） （消費税、参考資料を含む） |
| 開催地 | 会場開催はありません |
| 概要 | ■このセミナーはオンライン会議システム「Zoomミーティング」で開催します。 モンテカルロシミュレーションはその柔軟性と扱いやすさから複雑な構造をもつ金融商品の価格評価やリスク管理に幅広く応用されています。その応用範囲は一変量の市場リスク・信用リスクの評価から複雑な相関構造をもつバスケットオプションの評価、ポートフォリオ分析までと多岐にわたります。複雑な構造を持つ時系列データ・乱数の生成は容易ではありません。そこで活躍するのがカーネル密度推定とマルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)です。 本セミナーの午後の部では、午前の部で学んだ基礎知識をもとにPythonの豊富なライブラリーを用いて、基本的な応用を学びます。午後の部ではカーネル密度推定を用いて実データを同定し、ＭＣＭＣでサンプリングして、リスク評価、投資戦略の構築を行います。 |
|---|---|
| セミナー詳細 | 第１部： ＫＤＥとＭＣＭＣ 13：30〜15：00 ・ カーネル密度推定(ＫＤＥ): カーネル関数とバンド幅 ・ １変量ＫＤＥ：ヒストグラムとの比較 ・ 単変量混合分布の例：実データをＫＤＥにより同定 ・ 分布としてのＫＤＥと特性値：エントロピー、ＣＤＦなど ・ ハザードレート：累積ハザード関数の可視化 第２部： より豊かな表現を求めて 15：10〜16：30 ・ 単変量混合分布を用いたクレジットリスクの評価 ・ 多変量混合分布を用いたバスケットオプションの評価とヘッジ ・ その他：時間の許す範囲でその他の例を紹介 ■本セミナーに参加して修得できること すべてのセッションでPythonを活用し、実際のデータセットを使用してデータ分析を行います。 これにより、理論的な学習と実践的なスキルの両方を身につけることができます。 ■受講対象者 統計の基礎知識を持つ方々を対象とし、Pythonを使用したデータ列分析の初歩から応用までを段階的に学びます。 プログラミング初心者でも理解しやすいように説明します。 ■使用ソフト：Python ■PCには事前にPython(Jupyter notebook)がインストールされている必要があります。 ■本セミナーは事前に講師とメールで打ち合わせを行います。そのため、講師にメールアドレスを開示させて頂きます。ご了承の上お申込みいただきますようお願いいたします。 ◇午前、午後の両講座の同時お申し込みで午後の講座が30,000円に割引になります◇ 午後の部はこちらでご案内しています。 モンテカルロ法入門（Python編) 午前の部 参考文献： 「統計学基礎」(日本統計学会編)東京図書 「統計学実践ワークブック」日本統計学会編 statsmodelsのリファレンスとサンプル 【講師紹介：森谷博之（もりやひろゆき）氏 】 オックスフォードファイナンシャルエデュケーション,MBA（Strath）,MBA(HW),MSc(London).国際機関、金融機関で勤務後、大学での教育活動に従事。実務家向けセミナー多数。 主な訳書：「物理学者ウォール街を往く」（東洋経済新報社）。 主な著書：「Python3ではじめるシステムトレード改訂版」(パンローリング) ※録音･録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。 主催 金融財務研究会 |
| 備考 | ■このセミナーはオンライン会議システム「Zoomミーティング」で開催します。インターネットにつながるパソコン等からご参加いただけます。会場でのご参加はできません。 ■セミナー開催前までに、メール等で資料をお送りいたします。資料到着後のキャンセルはお受けできません。ご了承ください。 |
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