【LIVE配信（Zoom）】
ヨーロピアン・アメリカンオプションの評価入門（Excel編）
ヨーロピアン・アメリカンオプションの評価入門（Excel編）
| 開催日時 | 2024年5月24日 (金) 9:30〜12:30 |
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| 講師 | 森谷博之氏 |
| 受講費 | 35,300円
（お二人目から30,000円） （消費税、参考資料を含む） |
| 開催地 | 会場開催はありません |
| 概要 | ■このセミナーはオンライン会議システム「Zoomミーティング」で開催します。 本セミナーではヨーロピアンとアメリカンオプションの価格評価について学びます。ヨーロピアンオプションはオプションの基本を学ぶのに最適です。アメリカンオプションは通貨先物オプションとして活発に取引されていることで有名です。現在リアルオプションの世界でも注目されています。アメリカンオプションの評価はさまざまな方法で行うことが可能です。また、さまざまな派生的なオプションがあり、エキゾチックオプションの評価、さまざまな種類株の評価の基礎にもなります。 本セミナーでは2項ツリーとモンテカルロ法を用いてヨーロピアン・アメリカンオプションの基礎を丁寧に学び、より複雑なオプションの評価を学ぶための基礎を身に着けます。 |
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| セミナー詳細 | １．オプション入門：基本用語の理解 ２．ブラックショールズマートンモデルの世界の理解：リスク中立とマーケットメーク ３．２項ツリーモデルとモンテカルロ法によるヨーロピアンオプションの評価 ４．アメリカンオプションの基礎：金利、配当等による条件の違いの理解 ５．２項ツリーとモンテカルロ法によるアメリカンオプションの評価 ■目的 ブラックショールズモデルの理論的な背景を前提に、ヨーロピアン、アメリカンオプションのモデル化を理解します。また、その応用を理解します。２項モデル・モンテカルロ法の使い方がわかります。種類株式等の評価方法の考え方を学ぶことができます。 ■受講対象者 オプション理論、通貨オプション、株式オプション、ヘッジ取引、リアルオプション、種類株式の評価に興味のある方であれば、どなたでも参加可能です。 ■PCには事前にExcel、Excel VBAがインストールされている必要があります。 ■本セミナーは事前に講師とメールで打ち合わせを行います。そのため、講師にメールアドレスを開示させて頂きます。ご了承の上お申込みいただきますようお願いいたします。 参考文献： Option pricing formulas by Haug Python3ではじめるシステムトレード：ブラック-ショールズ方程式を理解する フィナンシャルエンジニアリングbyジョンハル(きんざい) 【講師紹介：森谷博之（もりやひろゆき）氏 】 オックスフォードファイナンシャルエデュケーション,MBA（Strath）,MBA(HW),MSc(London).国際機関、金融機関で勤務後、大学での教育活動に従事。実務家向けセミナー多数。 主な訳書：「物理学者ウォール街を往く」（東洋経済新報社）。 主な著書：「Python3ではじめるシステムトレード改訂版」(パンローリング) ※録音･録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。 主催 金融財務研究会 |
| 備考 | ■このセミナーはオンライン会議システム「Zoomミーティング」で開催します。インターネットにつながるパソコン等からご参加いただけます。会場でのご参加はできません。 ■セミナー開催前までに、メール等で資料をお送りいたします。資料到着後のキャンセルはお受けできません。ご了承ください。 |
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